融通债券-融通通利系列证券投资基金更新招募说明书摘要
2004年第2号
重要提示
投资有风险投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利，义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照基金法。
独立董事曹凤岐先生，教授历任北京大学经济系讲师，北京大学经济学院副教授教授现任北京大学光华管理学院教授，北京大学金融与证券研究中心主任，国务院学位委员会学科评议组成员中国金融学会常务理事，北京市金融学会副会长。
独立董事强力先生，教授现任西北政法学院教授、经济法系副主任经济法学硕士研究生导师金融证券法研究中心主任。
独立董事马金声先生，高级经济师历任中国人民银行办公厅副主任、主任金银管理司司长中国农业发展银行副行长、国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长。
董事刘承运先生高级经济师历任陕西省三原县县长、县委书记安康地区行署常务副专员1996年至今历任陕西省国际信托投资股份有限公司副董事长、总经理、董事焦锋先生高级会计师历任兰州炼油化工总厂财务处长、总会计师广东核电集团财务部经理大亚湾核电财务有限责任公司总经理、副董事长2003年至今任联合证券有限责任公司副董事长。
董事李晓良先生经济学硕士历任湖南省湘银实验银行理事、总会计师湖南省长沙市商业银行湘银支行行长兼党支部书记、2000年至今历任上海爱建信托投资有限责任公司总经理助理爱建证券有限责任公司副总经理。
董事吕秋梅女士工商管理硕士历任国信证券有限公司总裁助理、鹏华基金管理有限公司副总经理2001年至今历任融基金管理有限公司常务副总经理总经理。
董事吴冶平先生经济学硕士历任中国银行深圳国际信托咨询公司证券发行部项目经理深圳市安信财务顾问有限公司上市策划部经理、华夏证券有限公司深圳分公司企业购并部经理国信证券有限公司投资银行总部副总经理、公司研究部总经理、鹏华基金管理有限公司监事研究部总监基金经理助理2001年至今历任融通基金管理有限公司监察稽核部总监督察员。
2基金管理人监事会成员
监事程燕春先生高级经济师历任中国建设银行南昌市分行城北支行行长中国建设银行基金托管部市场处负责人、2001年至今历任融通基金管理有限公司总经理助理上海分公司筹总经理。
3公司高管人员
总经理吕秋梅女士同上
副总经理刘小山先生，工学硕士历任君安资产管理有限公司期货部副经理、经理君安资产管理部总经理助理、副总经理博时基金管理有限公司基金经理。2003年至今任融通基金管理有限公司副总经理。
4本系列基金基金经理
陶武彬先生融通债券基金基金经理，1971年出生硕士学位5年证券从业经验曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司香港京华山一证券公司从事证券研究投资和投资银行等工作、2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员研究部总监助理融通新蓝筹基金经理助理等职。
张野先生融通深证100指数基金基金经理，1962年出生工商管理硕士9年证券从业经验历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理融通基金管理有限公司研究员。
易万军先生融通蓝筹成长基金基金经理，1971年出生中国科学技术大学少年班经济管理专业本科毕业，11年证券从业经验历任中国科技国际信托投资公司武汉代表处股票自营负责人鹏华基金管理公司基金交易员，上海华源集团恒盛投资管理公司投资总监融通基金管理有限公司基金交易部总监。
三基金托管人
一基本情况
名称中国工商银行
法定代表人姜建清
设立日期1984年1月1日
住所北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址北京市西城区复兴门内大街55号
注册资本1710.24亿元人民币
联系电话010－66107333
联系人庄为
二基金托管业务经营情况
作为中国大陆第一家开办证券投资基金托管业务的商业银行,七年来,中国工商银行以诚实信用勤勉尽责的精神,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系规范的业务管理模式健全的托管业务系统及强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全高效专业的托管服务,取得了优异业绩截止2004年8月,托管证券投资基金36只,其中封闭式16只,开放式20只,基金年均递增托管资产超过50%,共托管基金资产近1,000亿元至今已形成包括养老金证券投资基金信托资产保险资产产业基金QFII资产六大类11项托管产品的资产托管业务体系,2004年3月获得亚洲货币
电话010－66107900
传真010－66107914
联系人田耕
2中国建设银行
办公地址北京市西城区金融大街25号
法定代表人张恩照
客户服务电话95533
传真010－67598409
联系人陶莉曲华蕊
3交通银行
注册地址上海市仙霞路18号
办公地址上海市银城中路188号
法定代表人方诚国
电话021－58781234
传真021－58408842
联系人王玮
客户服务电话95559
4深圳发展银行
注册地址深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人周林
电话075582088888转8811
传真075582080714
联系人周勤
客户服务电话95501
5中国民生银行
办公地址北京市东城区正义路甲4号
法定代表人经叔平
客户服务电话95568
联系电话010－58560666转8988
传真010－58560794
联系人吴杰
6国泰君安证券股份有限公司
注册地址上海市浦东新区商城路618号
办公地址上海市延平路135号
法定代表人祝幼一
电话021－62580818
传真021－62583439
联系人韩星宇芮敏祺
7华夏证券股份有限公司
住所北京市东城区新中街68号
办公地址北京市东城区朝内大街188号
法定代表人黎晓宏
电话010－65186758
传真010－65182261
联系人权唐
8广发证券股份有限公司
住所广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址广州市天河北路大都会广场363741和42楼
法定代表人王志伟
电话020－87555888
传真020－87557985
联系人肖中梅
9海通证券股份有限公司
住所上海淮海中路98号
办公地址上海淮海中路98号
法定代表人王开国
电话021－53594566转6507
传真021－53858549
联系人金芸
10申银万国证券股份有限公司
住所上海市常熟路171号
法定代表人王明权
联系电话021－54033888
联系人黄维琳
11兴业证券股份有限公司
住所福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址上海市陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人兰荣
电话021－68419974
联系人杨盛芳
12金通证券股份有限责任公司
住所杭州市凤起路108号
法定代表人应土歌
客户服务热线057196598
联系人何燕华
传真057185106383
13中信证券股份有限公司
住所深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人王东明
联系电话010－84864818转6353863706
传真010－84865560
联系人马永马泽承
14万联证券有限责任公司
住所东风东路836号东峻广场3座34-35楼
法定代表人陆景奎
电话020－87693617
传真020－87692565
联系人王仕平
15国信证券有限责任公司
办公地址深圳市红岭中路1012号国信证券大厦1626层
法定代表人胡继之
联系电话075582130833转2181
传真075582133302
联系人林建闽
16长江证券有限责任公司
住所湖北省武汉市江汉区新华下路特8号
办公地址上海汉口路130号
法定代表人明云成
联系电话021－63291352
传真021－33130730
联系人甘露
17联合证券有限责任公司
办公地址深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦252410层
法定代表人马国强
电话075582493561
传真075582492187
联系人盛宗凌
18东吴证券有限责任公司
住所江苏省苏州市十梓街298号
法定代表人吴永敏
电话051265581136
传真051265588021
联系人方晓丹
19民生证券有限责任公司
总部地址北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦13层
法人代表岳献春
电话010－85252564
联系人崔颖
20山西证券有限责任公司
注册地址山西省太原市迎泽大街282号
办公地址山西省太原市府西街69号
法定代表人吴晋安
联系电话035186867668686708
联系人邹连星刘文康
客户服务电话03518686868
21招商证券股份有限公司
注册地址深圳市福田区益田路江苏大厦座3845层
法定代表人宫少林
电话0755－82943212
传真0755－82943227
联系人范源远
22渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:张志军
电话:022－28451883
传真:022－28451616
联系人:徐焕强
23东方证券股份有限公司
注册地址上海市浦东大道720号20楼
法定代表人肖时庆
业务咨询电话021962506
联系人刘方
24大鹏证券有限责任公司
办公地址深圳市深南东路5002号地王商业大厦8层
法定代表人徐卫国
业务咨询电话075582463388转8921
联系人章磊
25招商银行股份有限公司
注册地址深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人秦晓
电话075583195834
联系人朱小姐刘小姐
客服电话95555
26汉唐证券有限责任公司
住所深圳市南山区华侨城汉唐大厦2425层
法定代表人吴克龄
咨询电话075526936388
联系人姚文强
27中信万通证券有限责任公司
注册地址青岛市东海路28号
法定代表人史洁民
电话05325023457
联系人丁韶燕
28中国银河证券有限责任公司
住所北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人朱利
电话010－66568587
传真010－66568536
联系人郭京华
二注册登记人
名称融通基金管理有限公司
注册地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦13－14层
办公地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦13－14层
邮政编码518053
法定代表人孟立坤
电话075526948666
传真075526935011
联系人敖敬东
三律师事务所和经办律师
名称康达律师事务所
注册地址北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室
办公地址北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室
法定代表人傅洋
联系人娄爱东王琪
经办律师娄爱东肖钢
联系电话01085262828
传真010－85262826
四会计师事务所和经办注册会计师
名称普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址上海市浦东新区东昌路568号邮编200120
办公地址上海市湖滨路202号普华永道中心11楼邮编200021
法人代表杨绍信
电话021－61238888
传真021－61238800
联系人陈兆欣
经办注册会计师肖峰陈玲
五基金的名称
融通通利系列证券投资基金
六基金的类型
契约型开放式
七基金的投资目标
一融通债券基金投资目标
在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
二融通深证100指数基金投资目标
融通深证100指数基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差力求实现对深证100指数的有效跟踪谋求分享中国经济的持续稳定增长和中国证券市场的发展实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报
如果深证100指数被停止发布或由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强，更适合投资的指数推出时本系列基金管理人可以相应变更基金的投资目标，投资范围和投资策略。
三融通蓝筹成长基金投资目标
融通蓝筹成长基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司，通过组合投资在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，追求资产的长期增值。
八基金的投资方向
一融通债券基金投资方向
主要投资于低信用风险和中低流动性风险的债券组合，而利率风险则根据组合优化的需要分布在高中低等不同的风险等级上。
二融通深证100指数基金投资方向
主要投资于深证100指数成份股和债券
三融通蓝筹成长基金投资方向
融通蓝筹成长基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，融通蓝筹成长基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象，同时将根据市场状况调整投资组合把握投资机会实现组合的进一步优化。
九基金的投资策略
一融通债券基金投资策略
以组合优化为基本策略利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上捕捉市场出现的中短期投资机会，根据投资决策的过程，具体如下：
1总体资产配置自上而下
利率是债券市场的主导因素，本基金将在宏观研究的基础上对未来利率变化趋势进行预测形成债券投资决策的最根本依据，利率期限结构对未来利率的变动具有重要参考和预测功能本系列基金将基于实时的期限结构变化，给出利率变动预警信号，总体资产配置中将根据宏观经济和期限结构的有关研究成果，设定债券组合的久期，控制整体的利率风险。此外，结合市场特征充分考虑流动性风险，信用风险等其他风险指标，对银行间国债市场银行间金融债市场交易所国债市场和交易所企业债市场给予不同的久期进行资产分配。
本基金将保留适量的现金以应付赎回或开展逆回购，以便获得较高的收益。
2类属配置组合优化
在总体资产配置之下，对类属配置采取给定久期的凸度优化，收益率优化交易量优化等多种优化组合策略，最终优化的比例是一个多目标规划的结果。
债券市场存在无效之处，本基金将结合收益曲线模型和收益率优化模型把握市场出现的短暂机会提高组合的投资收益。
3单个品种合理定价
本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行合理的定价。基于对每个品种的绝对和相对定价，进行债券品种的投资价值分析。
4风险控制之下追求收益最大
目前我国债券投资的风险主要来自于利率风险，本基金将通过组合的久期管理来控制债券组合的利率风险然后通过凸度优化和收益率优化等追求收益的最大化。
可转债的投资风险主要来源于股价的波动，在投资可转债的总体比例上本基金将根据VaR风险控制模型进行调控，在可转债品种的选择上，本基金将主要通过股票定价模型和行业研究员对股票的评级等综合判断其股票投资价值，力争实现较高的收益。
二融通深证100指数基金投资策略
以基金非债券资产90％以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资股票指数化投资部分不得低于基金资产的50％相对于深证100指数的日跟踪误差不超过0.5％。
因基金规模或市场变化导致投资组合不足上述比例不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整以达到上述标准。
三融通蓝筹成长基金投资策略
1资产配置
贯彻自上而下的投资策略，结合宏观经济状况，资本市场的运行周期确定风险收益互补的股票资产和债券资产的投资比例。
2行业资产配置
在蓝筹成长型投资理念的指导下，通过对宏观经济行业经济的把握以及对行业运行周期的认识确定股票资产在不同行业的投资比例。
3债券选择
分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响，各品种的收益率水平期限结构信用风险大小市场流动性因素另一方面考虑宏观经济数据。包括通货膨胀率商品价格和GDP增长等因素。
4股票选择
本基金为蓝筹成长型基金，其股票投资主要包括两部分，一部分为蓝筹股投资另一部分为成长型投资对蓝筹上市公司或成长型上市公司的投资均不得低于股票投资总额的。30
本基金投资的蓝筹公司具有以下主要特点
1行业地位突出收益稳定属于相对成熟稳定的行业;
2业绩优异盈利能力强由于投资回报高而具备投资价值;
3股本较大市值以及权重较大市场地位突出;
4市场形象良好这源自于稳定可观的公司收益及，投资回报良好的股价走势慢牛特征抗跌性较强等等。
本基金投资的成长型上市公司具有以下主要特点。
1公司发展前景好主营产品或服务的市场有充分的成长空间，销售增长率或收益增长率高。
2公司是中小型公司有优于同行其他公司的某种竞争优势。
3公司具有高成长潜力已建立并形成较好的发展基础。
4公司处于技术方法革新时期有较强的管理层具有较大发展空间。
十业绩比较基准
一融通债券基金业绩比较基准
全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数
二融通深证100指数基金业绩比较基准
75%深证100指数+25%银行间债券综合指数
三融通蓝筹成长基金业绩比较基准
75%国泰君安指数+25%银行间债券综合指数
十一风险收益特征
融通债券基金属于相对低风险的基金品种。
融通深证100指数基金风险和预期收益率接近市场平均水平。
融通蓝筹成长基金力求获得超过市场平均水平的收益承担相应的风险。
十二投资组合报告
一主要财务指标
重要提示本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用计入费用后实际收，益水平要低于所列数字。
本投资组合报告所载数据会计期间为2004年7月1日至2004年9月30日止所列财务数据未经审计。
单位人民币元
2004年7月1日至2004年9月30日
项目 融通债券基金 融通深证100指数基金
基金本期净收益 5,029,158.54 -9,486,847.78
加权平均基金份额本期净收益 0.0112 -0.0099
期末基金资产净值 418,294,087.97 973,691,142.98
期末基金份额净值 1.017 0.895
项目 融通蓝筹成长基金
基金本期净收益 -29,036,049.01
加权平均基金份额本期净收益 -0.0325
期末基金资产净值 796,136,280.98
期末基金份额净值 0.965
二 融通债券基金投资组合报告
1 期末基金资产组合情况
项目 金额元 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 22,968,814.23 5.40%
债券投资市值 393,047,088.50 92.39%
其他资产 9,410,315.16 2.21%
资产合计 425,426,217.89 100.00%
2 期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市值元 占基金资产净值比例
国债 27,004,757.80 6.45%
金融债 120,708,000.00 28.86%
可转债 236,334,330.70 56.50%
企业债 9,000,000.00 2.15%
合计 393,047,088.50 93.96%
3 期末基金投资前五名债券明细
债券名称 市值元 占基金资产净值比例
99国开01 60,432,000.00 14.45%
99国开11 60,276,000.00 14.41%
邯钢转债 54,724,629.30 13.08%
侨城转债 36,288,788.56 8.68%
雅戈转债 31,180,176.00 7.45%
4 投资组合报告附注
1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责 处罚的证券
2 其他资产的构成
项目 金额元
应收交易保证金 250,000.00
应收证券清算款 4,832,376.12
应收利息 4,312,713.64
应收申购款 15,225.40
合计 9,410,315.16
3 处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 市值元 占基金资产净值比例
110001 邯钢转债 54,724,629.30 13.08%
125069 侨城转债 36,288,788.56 8.68%
100177 雅戈转债 31,180,176.00 7.45%
100016 民生转债 13,927,261.20 3.33%
100726 华电转债 12,902,184.00 3.08%
125729 燕京转债 10,752,276.00 2.57%
100196 复星转债 7,605,520.00 1.82%
100236 桂冠转债 5,212,055.60 1.25%
100096 云化转债 5,196,433.70 1.24%
125959 首钢转债 5,037,500.00 1.20%
100795 国电转债 2,701,725.00 0.65%
125936 华西转债 1,798,900.64 0.43%
三 融通深证100指数基金投资组合报告
1 期末基金资产组合情况
项目 金额元 占基金资产总值比例
银行存款和
清算备付金 10,001,991.57 1.02%
股票投资市值 756,086,264.13 77.34%
债券投资市值 205,853,787.42 21.06%
其他资产 5,667,751.40 0.58%
资产合计 977,609,794.52 100.00%
2 期末按行业分类的股票投资组合
1 指数投资部分
行业 市值元 占基金资产净值比例
A农林牧渔业 3,539,698.08 0.36%
B采掘业 33,804,705.59 3.47%
C制造业 411,661,273.35 42.28%
C0食品饮料 48,467,732.45 4.98%
C1纺织服装皮毛 5,644,106.16 0.58%
C2木材家具 0.00 0.00%
C3造纸印刷 8,145,700.92 0.84%
C4石油化学塑胶塑料 47,879,949.39 4.92%
C5电子 41,887,357.06 4.30%
C6金属非金属 153,568,015.39 15.77%
C7机械设备仪表 96,762,502.58 9.94%
C8医药生物制品 9,305,909.40 0.95%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力煤气及水的生产和供应业 42,915,009.27 4.41%
E建筑业 4,532,449.92 0.46%
F交通运输仓储业 42,029,328.56 4.32%
G信息技术业 72,130,810.36 7.41%
H批发和零售贸易 6,984,858.68 0.72%
I金融保险业 43,395,995.36 4.46%
J房地产业 49,259,393.28 5.06%
K社会服务业 10,270,357.07 1.05%
L传播与文化产业 4,562,624.64 0.47%
M综合类 30,999,759.97 3.18%
合计 756,086,264.13 77.65%
2 积极投资部分
无
3 期末基金投资前五名股票明细
1 指数投资部分
股票代码 股票名称 数量 市值元 占基金资产
净值比例
000001 深发展 4,778,965 38,996,354.40 4.01%
000063 中兴通讯 1,365,062 36,460,806.02 3.74%
000002 万科 5,725,738 31,033,499.96 3.19%
000039 中集集团 1,197,236 27,464,593.84 2.82%
000898 鞍钢新轧 4,155,181 22,978,150.93 2.36%
2 积极投资部分
无
4 期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市值元 占基金资产净值比例
国债 152,682,738.30 15.68%
金融债 45,027,000.00 4.62%
可转债 8,144,049.12 0.84%
合计 205,853,787.42 21.14%
5 期末基金投资前五名债券明细
债券名称 市值元 占基金资产净值比例
04国债 57,297,070.00 5.88%
04国开10 35,028,000.00 3.60%
20国债 34,588,206.90 3.55%
20国债 34,021,797.00 3.49%
03国债 16,767,664.40 1.72%
6 投资组合报告附注
1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的证券。
2 报告期内本基金投资的前十名股票中无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
3 其他资产的构成
银行存款和清算备付金 107,792,464.18 13.50%
股票投资市值 261,150,323.50 32.71%
债券投资市值 392,596,758.50 49.17%
其他资产 36,930,851.89 4.62%
资产合计 798,470,398.07 100.00%
2 期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值元 占基金资产净值比例
A农林牧渔业 0.00 0.00%
B采掘业 0.00 0.00%
C制造业 101,186,108.00 12.71%
C0食品饮料 8,632,800.00 1.08%
C1纺织服装皮毛 0.00 0.00%
C2木材家具 0.00 0.00%
C3造纸印刷 0.00 0.00%
C4石油化学塑胶塑料 0.00 0.00%
C5电子 60,783,450.00 7.63%
C6金属非金属 0.00 0.00%
C7机械设备仪表 10,229,858.00 1.29%
C8医药生物制品 21,540,000.00 2.71%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E建筑业 4,443,400.00 0.56%
F交通运输仓储业 22,498,915.50 2.83%
G信息技术业 54,755,500.00 6.88%
H批发和零售贸易 0.00 0.00%
I金融保险业 20,807,400.00 2.61%
J房地产业 0.00 0.00%
K社会服务业 8,631,000.00 1.08%
L传播与文化产业 48,828,000.00 6.13%
M综合类 0.00 0.00%
合计 261,150,323.50 32.80%
3 期末基金投资前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量 市值元 占基金资产净值比例
000068 赛格三星 7,117,500 60,783,450.00 7.63%
000063 中兴通讯 2,050,000 54,755,500.00 6.88%
600037 歌华有线 2,600,000 48,828,000.00 6.13%
600420 现代制药 1,600,000 17,040,000.00 2.14%
600004 白云机场 1,379,750 12,707,497.50 1.60%
000089 深圳机场 953,400 9,791,418.00 1.23%
000581 威孚高科 1,000,000 9,380,000.00 1.18%
600519 贵州茅台 240,000 8,632,800.00 1.08%
600008 首创股份 900,000 8,631,000.00 1.08%
600016 民生银行 1,280,000 8,486,400.00 1.07%
4 期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市值元 占基金资产净值比例
国债 198,354,192.80 24.92%
金融债 89,997,000.00 11.30%
央行票据 97,464,689.70 12.24%
可转债 6,780,876.00 0.85%
合计 392,596,758.50 49.31%
5 期末基金投资前五名债券明细
债券名称 市值元 占基金资产净值比例
04国债5 91,782,708.80 11.53%
04国开12 89,997,000.00 11.30%
04国债1 55,022,757.00 6.91%
04央行票据17 48,599,136.99 6.10%
04国债4 32,312,304.60 4.06%
6 报告附注
1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的证券。
2 报告期内本基金投资的前十名股票中无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
3 其他资产的构成如下
项目 金额元
交易保证金 500,000.00
应收证券清算款 31,973,763.11
应收利息 3,988,698.53
应收申购款 468,390.25
合计 36,930,851.89
4 报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券
五 开放式基金份额变动
项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金
期初基金份额 567,139,987.06 801,930,794.91 966,226,228.93
本期总申购份额 21,554,342.43 473,199,862.94 63,189,860.06
本期总赎回份额 177,394,664.72 187,784,618.99 204,151,232.55
期末基金份额 411,299,664.77 1,087,346,038.86 825,264,856.44
十三基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
本部分所载数据截至2004年6月30日所列财务数据未经审计。
一 基金净值表现
1 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
融通债券基金
净值增长 业绩比较 业绩比较基准
净值增 率标准差2 基准收益 收益率标准差1
阶段 长 率1 率3 1-3 2-4
过去1个月 -1.37% 0.16% -0.06% 0.16% -1.31% 0.00%
过去3个月 -3.61% 0.27% -0.26% 0.16% -3.35% 0.11%
过去6个月 2.61% 0.29% 0.13% 0.14% 2.48% 0.15%
自基金合同 5.07% 0.25% 0.94% 0.13% 4.13% 0.12%
生效起至今
融通深证100指数基金
净值增长 业绩比较 业绩比较基准
净值增 率标准差2 基准收益 收益率标准差4
阶段 长 率1 率3 1-3 2-4
过去1个月 -8.32% 1.02% -7.56% 0.97% -0.76% 0.05%
过去3个月 -17.31% 1.01% -15.63% 0.95% -1.68% 0.06%
过去6个月 -3.22% 1.15% -2.04% 1.01% -1.18% 0.14%
自基金合同 0.84% 0.99% 3.17% 0.98% -2.33% 0.01%
生效起至今
融通蓝筹成长基金
净值增长 业绩比较 业绩比较基准
净值增 率标准差2 基准收益 收益率标准差4
阶段 长 率1 率3 1-3 2-4
过去1个月 -7.95% 0.87% -9.15% 0.97% 1.20% -0.10%
过去3个月 -13.31% 0.86% -17.34% 0.92% 4.03% -0.06%
过去6个月 0.07% 1.02% -5.81% 0.95% 5.88% 0.07%
自基金合同生 4.67% 0.85% 28.50% 0.93% -23.83% -0.08%
效起至今
2 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较
二 财务部分
1 资产负债表
基金名称 融通债券 融通深证100指数 融通蓝筹成长
日期 2004年6月30日
资产
银行存款 4,619,988.42 25,225,957.12 120,869,310.12
清算备付金
交易保证金 420,722.97 1,824,637.14 1,440,905.01
应收证券清算款 7,999,869.99 56,990,154.91
应收股利
应收利息 4,611,913.39 1,401,496.56 3,046,274.88
应收申购款 988.00 3,201,744.03 515,556.00
其他应收款 20,187.20
股票投资市值 547,295,238.49 492,595,080.67
其中股票投资成本 625,372,369.01 545,286,400.47
债券投资市值 564,676,451.12 146,363,197.40 245,784,876.80
其中债券投资成本 556,885,883.91 150,944,470.97 245,776,464.80
配股权证
买入返售证券
待摊费用
其他资产
资产总计 574,350,251.10 733,312,140.73 921,242,158.39
负债
应付证券清算款 15,007,121.18
应付赎回款 456,678.83 9,828,751.17 381,422.84
应付赎回费 1,386.59 1,015.34 1,156.54
应付管理人报酬 285,019.94 571,850.11 1,174,637.94
应付托管费 95,006.64 114,370.03 195,773.01
应付佣金 53,832.85 477,517.61 582,208.52
应付利息
应付收益
未交税金
其他应付款 398,899.91 1,002,789.67 504,334.12
卖出回购证券款 8,000,000.00
短期借款
预提费用 67,958.80 67,958.80 67,958.80
其他负债
负债合计 1,358,783.56 35,071,373.91 2,907,491.77
持有人权益
实收基金 567,139,987.06 801,930,794.91 966,226,228.93
未实现利得 -1,717,499.33 -103,228,089.82 -42,191,182.27
未分配收益 7,568,979.81 -461,938.27 -5,700,380.04
持有人权益合计 572,991,467.54 698,240,766.82 918,334,666.62
负债及持有人权益总计 574,350,251.10 733,312,140.73 921,242,158.39
基金份额净值 1.010 0.871 0.950
2 经营业绩表
融通债券 融通深证100指数 融通蓝筹成长
项目 2004年1月1日至2004年6月30日
一收入 30,451,491.60 56,708,649.31 81,708,828.23
1股票差价收入 51,398,356.68 75,102,467.83
2债券差价收入 23,982,514.37 15,363.37 -83,523.67
3债券利息收入 6,104,378.60 1,402,973.10 2,680,235.70
4存款利息收入 359,532.13 261,431.09 791,255.05
5股利收入 3,590,703.63 3,145,256.22
6买入返售证券收入
7其他收入 5,066.50 39,821.44 73,137.10
二费用 2,841,554.79 3,659,189.98 8,419,482.85
1基金管理人报酬 1,991,578.80 2,505,038.64 7,088,893.07
2基金托管费 663,859.61 501,007.80 1,181,482.21
3卖出回购证券支出 571,720.00 73,528.77
4利息支出
5其他费用 186,116.38 81,423.54 75,578.80
其中:信息披露费 43,095.78 43,095.78 43,095.78
审计费 24,863.02 24,863.02 24,863.02
回购交易费用 5,964.74
其他 118,157.58 7,500.00 7,620.00
三基金净收益 27,609,936.81 53,049,459.33 73,289,345.38
加未实现收益 -2,594,389.58 -96,385,559.78 -82,632,681.94
四基金经营业绩 25,015,547.23 -43,336,100.45 -9,343,336.56
3收益分配表
项目 融通债券 融通深证100指数 融通蓝筹成长
2004年1月1日至2004年6月30日期间
本期基金净收益 27,609,936.81 53,049,459.33 73,289,345.38
加期初基金净收益 9,527,602.81 1,662,509.91 543,978.21
加本期损益平准金 -2,189,908.38 1,602,986.96 2,460,378.37
可供分配基金净收益 34,947,631.24 56,314,956.20 76,293,701.96
减本期已分配基金净收益 27,378,651.43 56,776,894.47 81,994,082.00
期末基金净收益 7,568,979.81 -461,938.27 -5,700,380.04
4净值变动表
项目 融通债券 融通深证100指数 融通蓝筹成长
2004年1月1日至2004年6月30日
一期初基金净值 832,025,576.17 472,419,150.83 811,512,601.07
二本期经营活动
基金净收益 27,609,936.81 53,049,459.33 73,289,345.38
未实现利得 -2,594,389.58 -96,385,559.78 -82,632,681.94
经营活动产生的净值变动数 25,015,547.23 -43,336,100.45 -9,343,336.56
三本期基金份额交易
基金申购款 26,105,798.49 661,063,510.12 557,189,449.64
基金赎回款 -282,776,802.92 -335,128,899.21 -359,029,965.53
基金份额交易产
生的净值变动数 -256,671,004.43 325,934,610.91 198,159,484.11
四本期向持有人分配收益
向基金份额持有人分配
收益产生的净值变动数 -27,378,651.43 -56,776,894.47 -81,994,082.00
五期末基金净值 572,991,467.54 698,240,766.82 918,334,666.62
十四基金费用概览
一与基金运作有关的费用
1 基金费用的种类
1 基金管理人的管理费
2 基金托管人的托管费
3 证券交易费用
4 基金信息披露费用
5 基金份额持有人大会费用
6 基金成立后与基金相关的会计师费和律师费
7 按照国家有关规定可以列入的其他费用
2 基金费用计提方法计提标准和支付方式
A 融通债券基金
1 基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的0.6 年费率计提具体计算方法如下: H=E*0.6/当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提按月支付由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日休息日等支付日期顺延。
2 基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0 的年费率计提计算方法如下：
H=E*2.0/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提按月支付由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取若遇法定节假日休息日等支付日期顺延。
3 上述一中3 到7 项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定按费用实际支出金额支付列入当期基金费用。
B 融通深证100 指数基金
1 基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.0％ 年费率计提计算方法如下：
H=E*1.0/当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提按月支付由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日休息日等支付日期顺延。
2 基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0％的年费率计提计算方法如下：
H=E*2.0/当年天数
四位小数点后第五位舍去
3 三只成分基金各自的赎回费率最高不超过赎回总额的0.3％随着持有份额的时递减。
基金名称 申请份额持有时间 赎回费率
融通债券基金融通深 持有时间＜1年 0.3%
证100指数基金融通蓝 1年≤持有时间＜3年 0.15%
筹成长基金 持有时间≥3年 0%
4 基金的申购费率赎回费率和收费方式由基金管理人确定并在招募说明书或公开说明书中列示基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告
2 转换费
如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端认购或申购费用则转换费率和补差费率如下表所示
转出基金 转入基金 转换费率 补差费率
债券基金 深证100指数基金 - 0.3%
深证100指数基金 蓝筹成长基金 - 0.1%
债券基金 蓝筹成长基金 0.2% 0.4%
蓝筹成长基金深证100 指数基金债券基金- 0
深证100指数基金 债券基金 - 0
补差费率累计不超过最高认购申购费率与最低认购申购费率的差额如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端认购或申购费用则转换费率为0.2 补差费率为0
基金转换费和补差费由转换申请人承担作为注册登记费和相关的手续费十五对招募说明书更新部分的说明。
本招募说明书依据基金法运作管理办法销售管理办法信息披露管理办法及其他有关法律法规的要求,对本系列基金管理人于2004 年4 月30 日刊登的本系列基金原招募说明书( 融通通利系列证券投资基金公开说明书)进行了更新,主要更新的内容如下
1 根据国家有关规定对原招募说明书进行了结构的调整增加了基金的业绩基金合同的内容摘要和基金托管协议的内容摘要3 个部分删除了基金设立基金的设立募集基金成立等与首次募集有关的特定内容以及基金份额持有人的权利义务等相关部分。
2 根据基金法的相关规定,更新了一些专有名词的称谓,如将基金契约改为基金合同基金单位改为基金份额将基金持有人基金单位持有人改为基金份额持有人等。
3 在一绪言部分,根据国家有关规定进行了调整,补充了国家最近颁发的法律法规。
4 在三基金管理人中增加了基金管理人董事会成员监事会成员及公司高管人员情况。
5 本报告期融通债券基金基金经理变更为陶武彬先生
6 在四基金托管人中,增加了有关基金托管人托管业务经营情况的说明以及托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序的内容,对基金托管人的有关业务和财务数据进行了更新。
7 在五相关服务机构部分,更新了原有服务机构的内容并新增代销机构六家分别为中信证券股份有限公司东吴证券有限责任公司招商银行股份有限公司汉唐证券有限责任公司中信万通证券有限责任公司中国银河证券有限责任公司。
8 在六基金份额的申购赎回与转换中赎回费用部分改为赎回费的25%归基金资产其余用于支付注册登记费用。
9 在七基金的投资部分补充基金最近一期投资组合报告的内容
10 分红默认方式改为现金分红。
11 在十四基金的信息披露中,根据基金法和信息披露管理办法的规定进行了内容更新和规范。
12 根据基金法修订了基金份额持有人大会部分内容
13 经中国证监会证监基金字[2004]156 号文批准基金管理人注册地址办公地址及客户服务热线变更经中国证监会证监基金字[2004]120 号文批准融通基金管理有限公司北京分公司成立上海投资理财中心和深圳投资理财中心地址及电话变更。
14 公司股东变更我公司于2004 年11 月5 日发布公告爱建证券有限责任公司将其持有的我公司全部出资转让给华林证券有限责任公司,该事项已经中国证监会证监基金字[2004]159 号文批准相关工商变更登记手续办理完毕. 变更后的公司股东及其出资比例为河北证券有限责任公司40% 陕西省国际信托投资股份有限公司20% 联合证券有限责任公司20% 华林证券有限责任公司20%。
融通基金管理有限公司
2004年11月12日 |
